Сравнение FDCF с USO
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FDCF is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, FDCF returned 24.61%/yr vs 19.41%/yr for USO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%.
FDCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам FDCF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.34% | 27.42% | 28.37% | 17.50% |
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | 5.91% |
Correlation
The correlation between FDCF and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between FDCF and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. USO — Ранг доходности на риск
FDCF
USO
Сравнение FDCF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.49 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCF и USO
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -98.19% | +75.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -30.51% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -30.51% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -88.69% | +81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -75.32% | +71.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.18% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и USO
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 7.32%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 12.26% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 39.65% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 43.82% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 36.38% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 39.04% | -18.32% |
Сравнение комиссий FDCF и USO
FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и USO
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to FDCF (7.32%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, FDCF leads with 24.61% vs 19.41% for USO. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 24.61% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for USO.
FDCF is categorized as Communications Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and USCF. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор