PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. FDCF is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 65.12% for GDXJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%2.05%

Correlation

The correlation between FDCF and GDXJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FDCF и GDXJ

Секторы
FDCF
GDXJ

Коммуникационные услуги

50.2%

-

Технологии

36.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
GDXJ

-

Технологии

FDCF
36.5%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
GDXJ

-

Промышленность

FDCF
1.4%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

FDCF

-

GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

GDXJ

-

Энергетика

FDCF

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

FDCF

-

GDXJ

-

Здравоохранение

FDCF

-

GDXJ

-

Недвижимость

FDCF

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

FDCF vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.74

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.99

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

4.95

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.06

+1.24

Просадки

Сравнение просадок FDCF и GDXJ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-88.66%

+66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-32.92%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-29.01%

+27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-60.50%

+56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

13.19%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и GDXJ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

16.66%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

41.34%

-27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

49.79%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

41.10%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

44.06%

-23.48%

Сравнение комиссий FDCF и GDXJ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и GDXJ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and GDXJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.12% vs 23.52% for FDCF. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.12% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while GDXJ is Materials. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.54% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор