PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с VHCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.81%/yr vs 17.82%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDCAX charges 0.84%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 16.81% против 17.82% соответственно.

FDCAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.67%
3 года*
23.35%
5 лет*
13.15%
10 лет*
16.81%

VHCAX

1 день
0.20%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.70%
6 месяцев
22.84%
1 год
50.22%
3 года*
26.00%
5 лет*
13.65%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.82%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.70%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between FDCAX and VHCAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between FDCAX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и VHCAX

Секторы
FDCAX
VHCAX

Технологии

30.6%
33.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.5%

Финансовые услуги

10.9%
8.2%

Промышленность

10.5%
10.7%

Энергетика

7.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.9%

Здравоохранение

4.4%
24.9%

Сырьевые материалы

3.9%
0.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

FDCAX
30.6%
VHCAX
33.1%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
13.1%
VHCAX
9.8%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.7%
VHCAX
6.5%

Финансовые услуги

FDCAX
10.9%
VHCAX
8.2%

Промышленность

FDCAX
10.5%
VHCAX
10.7%

Энергетика

FDCAX
7.3%
VHCAX
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
5.2%
VHCAX
0.9%

Здравоохранение

FDCAX
4.4%
VHCAX
24.9%

Сырьевые материалы

FDCAX
3.9%
VHCAX
0.4%

Недвижимость

FDCAX
1.5%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDCAX
1.0%
VHCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

FDCAX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCAXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.71

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.07

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

17.90

-7.17

FDCAX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VHCAX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-54.27%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.42%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-23.92%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-27.55%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-33.78%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.80%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.38%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VHCAX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.07%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.74%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.72%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

20.13%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.41%

+0.24%

Сравнение комиссий FDCAX и VHCAX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VHCAX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности VHCAX в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.79%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

FDCAX and VHCAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.07%) compared to FDCAX (7.25%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор