PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.40% против 15.31% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FDCAX и MRFOX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.33

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.57

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.68

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

1.75

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Корреляция

Корреляция между FDCAX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и MRFOX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и MRFOX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-29.10%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.09%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-12.98%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-29.10%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.32%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-2.37%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.77%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и MRFOX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.04%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.08%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.83%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

12.04%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

14.29%

+6.28%