Сравнение FDCAX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -1.86% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
FDCAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 14.50%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и MEIFX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FDCAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FDCAX
MEIFX
Сравнение FDCAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.47 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.81 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.74 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 3.44 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.47 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и MEIFX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.11% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и MEIFX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -54.37% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.99% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -23.54% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -28.67% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.84% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.76% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.06% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и MEIFX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.99% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 7.32% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 14.98% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.95% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.96% | +2.60% |