PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с BPTRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.82%/yr vs 25.16%/yr for BPTRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCAX charges 0.84%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.82% против 25.16% соответственно.

FDCAX

1 день
-2.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.55%
3 года*
23.40%
5 лет*
13.26%
10 лет*
16.82%

BPTRX

1 день
0.02%
1 месяц
6.41%
С начала года
4.68%
6 месяцев
1.60%
1 год
38.09%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.20%
10 лет*
25.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.95%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.68%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between FDCAX and BPTRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г.

0.64

The correlation between FDCAX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

FDCAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCAXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.28

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.39

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

8.41

+3.09

FDCAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и BPTRX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-64.11%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.15%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-33.34%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-49.87%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-51.26%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-11.14%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.77%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.49%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и BPTRX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 7.25%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

13.64%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

17.52%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

29.80%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

34.09%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

32.90%

-12.24%

Сравнение комиссий FDCAX и BPTRX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и BPTRX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.99%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%

Часто задаваемые вопросы

FDCAX and BPTRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.64%) compared to FDCAX (7.25%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs BPTRX's -64.11%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор