PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCYIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FCYIX is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCYIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FCYIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FCYIX and SPY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FCYIX and SPY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCYIX и SPY

Секторы
FCYIX
SPY

Промышленность

93.6%
7.6%

Технологии

4.4%
36.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

FCYIX
93.6%
SPY
7.6%

Технологии

FCYIX
4.4%
SPY
36.9%

Сырьевые материалы

FCYIX
1.8%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FCYIX
0.3%
SPY
8.9%

Коммуникационные услуги

FCYIX

-

SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

FCYIX

-

SPY
4.8%

Энергетика

FCYIX

-

SPY
3.4%

Финансовые услуги

FCYIX

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

FCYIX

-

SPY
9.4%

Недвижимость

FCYIX

-

SPY
2.0%

Коммунальные услуги

FCYIX

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с NOIEXFCYIX с FIDUFCYIX с FCNTXFCYIX с FMDGXFCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FCYIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCYIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCYIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCYIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

FCYIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий FCYIX и SPY

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и SPY

FCYIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and SPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор