Сравнение FCYIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и SPY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.87%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-3.65%	17.72%	24.89%	26.18%	-18.18%	28.73%	18.33%	31.22%	-4.57%	21.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.06% соответственно.

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

SPY

1 день: 0.75%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 18.14%

3 года*: 18.48%

5 лет*: 11.86%

10 лет*: 14.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с FZROX FCYIX с FIDU

Часто сравнивают с SPY:

SPY с QQQ SPY с VOO SPY с BRK-B SPY с RSP SPY с VTI SPY с SCHD SPY с GLD

Сравнение комиссий FCYIX и SPY

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCYIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	SPY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.96	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.49	+0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.53	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	7.27	-1.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	SPY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.96	+0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.70	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.79	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.56	-0.07

Корреляция

Корреляция между FCYIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и SPY

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и SPY

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	SPY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-55.19%	-5.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-12.05%	-1.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-24.50%	-1.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	-33.72%	-8.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-5.53%	+2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-9.09%	+0.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	2.54%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	SPY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.35%	-5.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	9.50%	-3.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	19.06%	+0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	17.06%	+2.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	17.92%	+2.94%

Сравнение FCYIX с SPY

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и SPY

Сравнение доходности по годам FCYIX и SPY

Доходность по периодам

FCYIX

SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и SPY

Доходность на риск

FCYIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

FCYIX

SPY

Сравнение FCYIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и SPY

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и SPY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и SPY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)