Сравнение FCYIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FZROX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-16.15%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-3.98%	17.23%	23.94%	26.20%	-19.21%	26.00%	20.51%	31.15%	-12.72%

Доходность по периодам

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FZROX

1 день: 2.99%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -1.97%

1 год: 17.77%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FIDU

Часто сравнивают с FZROX:

FZROX с FXAIX FZROX с VTI FZROX с FNILX FZROX с FSKAX FZROX с FZILX FZROX с VOO FZROX с SPY

Сравнение комиссий FCYIX и FZROX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FZROX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.98	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.50	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.51	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	7.28	-1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FZROX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.98	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.62	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.63	-0.13

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FZROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FZROX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FZROX в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.07%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FZROX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FZROX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-34.96%	-25.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-12.44%	-0.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-25.12%	-1.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-6.16%	+3.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-5.61%	-2.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	2.58%	+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FZROX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.52%	-5.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	9.81%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	18.68%	+0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	17.45%	+2.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	20.28%	+0.58%

Сравнение FCYIX с FZROX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FZROX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FZROX

Доходность по периодам

FCYIX

FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FZROX

Доходность на риск

FCYIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FZROX

Сравнение FCYIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FZROX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FZROX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FZROX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)