PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCYIX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCYIX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции NOIEX немного впереди с 12.56%.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROXFCYIX с FIDU
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FCYIX и NOIEX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.62

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.27

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между FCYIX и NOIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и NOIEX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и NOIEX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCYIXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-45.66%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.41%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-21.89%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-35.31%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.87%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.01%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.75%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и NOIEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCYIXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.04%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

9.39%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.24%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.37%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

17.94%

+2.92%