PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с FIDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds from Fidelity. FCYIX is actively managed, while FIDU is passively managed. Over the past 10 years, FCYIX returned 11.97%/yr vs 14.31%/yr for FIDU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 11.97% против 14.31% соответственно.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between FCYIX and FIDU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FCYIX and FIDU has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCYIX и FIDU

Секторы
FCYIX
FIDU

Промышленность

93.6%
92.1%

Технологии

4.4%
6.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

FCYIX
93.6%
FIDU
92.1%

Технологии

FCYIX
4.4%
FIDU
6.4%

Сырьевые материалы

FCYIX
1.8%
FIDU
0.2%

Потребительский циклический сектор

FCYIX
0.3%
FIDU
1.0%

Коммуникационные услуги

FCYIX

-

FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

FCYIX

-

FIDU

-

Энергетика

FCYIX

-

FIDU
0.0%

Финансовые услуги

FCYIX

-

FIDU
0.2%

Здравоохранение

FCYIX

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

FCYIX

-

FIDU

-

Коммунальные услуги

FCYIX

-

FIDU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с NOIEXFCYIX с FSPGXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с FXR

Доходность на риск

FCYIX vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.64

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.37

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.20

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.09

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FIDU

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-42.31%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-12.23%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-20.52%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-22.87%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-42.31%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.27%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.81%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FIDU

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.27%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

13.52%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

16.50%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

18.27%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.31%

+0.54%

Сравнение комиссий FCYIX и FIDU

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FIDU

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and FIDU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCYIX dropped -60.67% vs FIDU's -42.31%.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор