PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCYIX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCYIX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции GWPAX немного отстают с 11.87%.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий FCYIX и GWPAX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCYIX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.60

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.68

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между FCYIX и GWPAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и GWPAX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и GWPAX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCYIXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-34.15%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.78%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-34.15%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-34.15%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-8.81%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.77%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и GWPAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCYIXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.61%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

11.28%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

18.89%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.17%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

17.95%

+2.91%