Сравнение FCX с ON
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 22.12% против 28.16% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 128.91%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам FCX и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between FCX and ON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
ON:
$46.03B
FCX:
$1.89
ON:
$1.42
FCX:
36.13
ON:
82.41
FCX:
3.74
ON:
7.80
FCX:
5.06
ON:
6.30
FCX:
$26.42B
ON:
$6.06B
FCX:
$7.35B
ON:
$2.26B
FCX:
$9.59B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. ON — Ранг доходности на риск
FCX
ON
Сравнение FCX c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.31 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.63 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и ON
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -96.34% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -28.10% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -70.44% | +24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -70.44% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -70.44% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -12.80% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -53.91% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 14.01% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и ON
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 17.98%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 22.04% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 40.05% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 54.10% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 53.32% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 51.10% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и ON
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и ON
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and ON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to FCX (17.98%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор