Сравнение FCX с GD
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 22.12% против 12.38% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам FCX и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between FCX and GD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between FCX and GD shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
GD:
$98.74B
FCX:
$1.89
GD:
$15.92
FCX:
36.13
GD:
22.63
FCX:
3.74
GD:
1.83
FCX:
5.06
GD:
3.79
FCX:
$26.42B
GD:
$53.81B
FCX:
$7.35B
GD:
$7.48B
FCX:
$9.59B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. GD — Ранг доходности на риск
FCX
GD
Сравнение FCX c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.15 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.36 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и GD
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -75.67% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -14.53% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -22.55% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -22.55% | -28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -51.63% | -20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -1.49% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -15.60% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 4.23% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и GD
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 7.70% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 17.78% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 21.67% | +27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 20.54% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 22.76% | +25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и GD
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и GD
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and GD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор