Сравнение FCX с EQT
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 22.12% против 3.39% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам FCX и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between FCX and EQT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between FCX and EQT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
EQT:
$32.47B
FCX:
$1.89
EQT:
$5.40
FCX:
36.13
EQT:
9.61
FCX:
3.74
EQT:
3.21
FCX:
5.06
EQT:
1.29
FCX:
$26.42B
EQT:
$10.03B
FCX:
$7.35B
EQT:
$6.43B
FCX:
$9.59B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. EQT — Ранг доходности на риск
FCX
EQT
Сравнение FCX c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.22 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.47 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и EQT
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -91.51% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -24.42% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -31.62% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -42.56% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -88.28% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -23.32% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -23.34% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 11.47% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и EQT
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 8.36% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 21.09% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 32.56% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 42.79% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 48.90% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и EQT
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и EQT
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and EQT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs EQT's -91.51%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор