Сравнение FCVT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FCVT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.60% соответственно.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и VTI
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FCVT vs. VTI — Ранг доходности на риск
FCVT
VTI
Сравнение FCVT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.96 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.48 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.52 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.26 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.96 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и VTI
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и VTI
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -55.45% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.30% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.36% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -35.00% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.25% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.08% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и VTI
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.45% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.73% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 19.01% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.42% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.29% | -1.35% |