Сравнение FCVT с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
FCVT и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 5.75% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.36% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.36%.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
PRFD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и PRFD
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
FCVT vs. PRFD — Ранг доходности на риск
FCVT
PRFD
Сравнение FCVT c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.96 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 6.79 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и PRFD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и PRFD
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PRFD в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и PRFD
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -11.93% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -3.28% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.33% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -2.30% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.95% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и PRFD
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.66% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 2.44% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 3.56% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 4.94% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 4.94% | +12.01% |