PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с PFXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FCVT is actively managed, while PFXF is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 12.36%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 12.36% против 5.44% соответственно.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between FCVT and PFXF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.51

The correlation between FCVT and PFXF shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCVT и PFXF

Секторы
FCVT
PFXF

Коммунальные услуги

1.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.2%

Финансовые услуги

0.7%
6.2%

Здравоохранение

0.7%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.4%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

14.0%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
PFXF
12.4%

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
PFXF
2.2%

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
PFXF
6.2%

Здравоохранение

FCVT
0.7%
PFXF
3.0%

Сырьевые материалы

FCVT

-

PFXF

-

Коммуникационные услуги

FCVT

-

PFXF
6.7%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

PFXF
2.9%

Энергетика

FCVT

-

PFXF
0.4%

Промышленность

FCVT

-

PFXF
1.0%

Недвижимость

FCVT

-

PFXF
14.0%

Технологии

FCVT

-

PFXF
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

FCVT vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.06

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.98

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

3.15

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

11.08

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FCVT и PFXF

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-35.49%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-5.83%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-11.90%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-21.80%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-35.49%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.91%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и PFXF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.14%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

6.89%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

8.94%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

10.91%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.21%

+1.64%

Сравнение комиссий FCVT и PFXF

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и PFXF

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and PFXF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs PFXF's -35.49%.

On 10-year performance, FCVT leads with 12.36% vs 5.44% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCVT has performed better with a 12.36% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.19% for FCVT.

They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.41% for PFXF.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор