Сравнение FCVT с NFTY
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FCVT is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.17%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.23% соответственно.
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FCVT и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FCVT and NFTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FCVT
NFTY
Сравнение FCVT c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.56 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | -1.34 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и NFTY
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -47.67% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -16.14% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -21.55% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -21.55% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -47.67% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -16.22% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.63% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.82% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и NFTY
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.01% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 12.58% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 14.72% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.40% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 20.64% | -5.76% |
Сравнение комиссий FCVT и NFTY
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и NFTY
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and NFTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (6.34%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, FCVT leads with 11.17% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCVT has performed better with a 11.17% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.20% for FCVT.
FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.80% for NFTY.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор