Сравнение FCVT с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
FCVT и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 10.66% против 5.25% соответственно.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и JNK
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
FCVT vs. JNK — Ранг доходности на риск
FCVT
JNK
Сравнение FCVT c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.29 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.92 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.82 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 9.34 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.29 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и JNK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и JNK
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JNK в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и JNK
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -38.48% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -4.17% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -16.67% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -22.89% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.13% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.73% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.81% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и JNK
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.27% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 2.95% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 5.72% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 7.53% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 8.34% | +8.61% |