Сравнение FCVT с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
FCVT и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.37% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и JAGG
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
FCVT vs. JAGG — Ранг доходности на риск
FCVT
JAGG
Сравнение FCVT c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.33 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.73 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 4.65 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и JAGG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и JAGG
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и JAGG
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -18.73% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -2.61% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -18.06% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.91% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -6.30% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.97% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и JAGG
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.83% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 2.71% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 4.47% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 5.90% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 5.84% | +11.11% |