PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVIX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VSMVX немного отстают с 9.53%.

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY

Сравнение комиссий FCVIX и VSMVX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.76

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCVIX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSMVX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSMVX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVIXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-47.61%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.74%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.81%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-47.61%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.15%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.72%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.15%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSMVX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVIXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.50%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.57%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.18%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

24.15%

-1.88%