PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.91%/yr vs 12.80%/yr for VUG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%.

FCTR

1 день
-1.58%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.70%
6 месяцев
10.92%
1 год
21.15%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.70%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-14.25%

Correlation

The correlation between FCTR and VUG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between FCTR and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и VUG

Секторы
FCTR
VUG

Технологии

36.5%
53.5%

Промышленность

18.5%
3.6%

Финансовые услуги

8.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.2%

Здравоохранение

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

5.7%
0.6%

Энергетика

4.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
17.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

FCTR
36.5%
VUG
53.5%

Промышленность

FCTR
18.5%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
VUG
12.2%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
VUG
4.6%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
VUG
0.6%

Энергетика

FCTR
4.7%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
VUG
0.9%

Недвижимость

FCTR
1.6%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FCTR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.22

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.15

+2.70

FCTR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и VUG

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-50.68%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.53%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-22.85%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.61%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.88%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.09%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.84%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и VUG

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.94% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.44%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.91%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.39%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.51%

+0.45%

Сравнение комиссий FCTR и VUG

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и VUG

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and VUG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.94%) compared to VUG (6.86%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.80% vs 3.91% for FCTR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.80% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор