Сравнение FCTR с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
FCTR и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и TDIV
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
FCTR vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FCTR
TDIV
Сравнение FCTR c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.87 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.27 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.79 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и TDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и TDIV
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и TDIV
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -31.97% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.07% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -31.97% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -7.52% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -4.88% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.80% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и TDIV
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.10% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.70% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.52% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.45% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.73% | +1.29% |