PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с ROBT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.73%/yr vs -0.15%/yr for ROBT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 3.41%.

FCTR

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.71%
6 месяцев
10.54%
1 год
20.02%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.42%
1 год
14.23%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.71%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.41%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-15.93%

Correlation

The correlation between FCTR and ROBT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between FCTR and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и ROBT

Секторы
FCTR
ROBT

Технологии

36.5%
58.6%

Промышленность

18.5%
20.1%

Финансовые услуги

8.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.4%

Здравоохранение

6.7%
6.9%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

4.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

FCTR
36.5%
ROBT
58.6%

Промышленность

FCTR
18.5%
ROBT
20.1%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
ROBT
6.4%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
ROBT
6.9%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
ROBT

-

Энергетика

FCTR
4.7%
ROBT
1.3%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
ROBT
1.3%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
ROBT
3.8%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
ROBT

-

Недвижимость

FCTR
1.6%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FCTR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.66

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

1.83

+4.64

FCTR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и ROBT

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-44.47%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-21.66%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-27.68%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-43.26%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-11.03%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-15.91%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.78%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 6.86%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.64%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

19.27%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

24.76%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.48%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

25.59%

-3.63%

Сравнение комиссий FCTR и ROBT

И FCTR, и ROBT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и ROBT

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and ROBT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (10.64%) compared to FCTR (6.86%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FCTR leads with 3.73% vs -0.15% for ROBT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCTR has performed better with a 3.73% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCTR and ROBT have the same expense ratio: 0.65% per year.

FCTR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ROBT.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROBT is Technology Equities. FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index.

FCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор