Сравнение FCTR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FCTR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и KNG
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FCTR vs. KNG — Ранг доходности на риск
FCTR
KNG
Сравнение FCTR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.47 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 1.70 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и KNG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и KNG
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и KNG
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -35.12% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.55% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -18.20% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.79% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -4.10% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.94% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и KNG
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 7.47% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 13.64% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.63% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 17.30% | +4.72% |