PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCTR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 2.70%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FCTR

1 день
-2.84%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
1.94%
С начала года
7.77%
1 год
12.88%
3 года*
12.95%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		7.77%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-6.44%

Correlation

The correlation between FCTR and KNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FCTR and KNG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCTR и KNG

Секторы
FCTR
KNG

Технологии

36.5%
4.6%

Промышленность

18.5%
20.2%

Финансовые услуги

8.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.3%

Здравоохранение

6.7%
10.2%

Сырьевые материалы

5.7%
10.2%

Энергетика

4.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.6%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

1.6%
4.6%

Технологии

FCTR
36.5%
KNG
4.6%

Промышленность

FCTR
18.5%
KNG
20.2%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
KNG
12.8%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
KNG
5.3%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
KNG
10.2%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
KNG
10.2%

Энергетика

FCTR
4.7%
KNG
2.9%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
KNG
23.6%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
KNG

-

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
KNG
5.7%

Недвижимость

FCTR
1.6%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FCTR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.18

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.82

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

3.67

+0.37

FCTR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и KNG

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-35.12%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.61%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-14.24%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-18.20%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.41%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.10%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.43%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и KNG

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.20%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.16%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

10.73%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

13.64%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.14%

+4.81%

Сравнение комиссий FCTR и KNG

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и KNG

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.50%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and KNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (5.81%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs 2.70% for FCTR. On fees, FCTR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCTR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.50% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор