PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCTR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCTR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.45%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FCTR

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
15.25%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FCTR и KNG

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FCTR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTRKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.38

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.64

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.47

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.70

+3.14

FCTR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCTR и KNG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и KNG

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.40%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и KNG

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FCTRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-35.12%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.55%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-18.20%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.79%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.10%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и KNG

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCTRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

7.47%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

13.64%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

13.63%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.30%

+4.72%