PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.29%/yr vs 15.69%/yr for IUSG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 14.08%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-11.66%

Correlation

The correlation between FCTR and IUSG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between FCTR and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и IUSG

Секторы
FCTR
IUSG

Технологии

19.3%
48.0%

Финансовые услуги

18.7%
8.8%

Здравоохранение

9.4%
6.2%

Промышленность

9.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.0%

Недвижимость

7.8%
0.9%

Энергетика

6.5%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.5%

Коммунальные услуги

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
17.1%

Технологии

FCTR
19.3%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
IUSG
8.8%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
IUSG
6.2%

Промышленность

FCTR
9.4%
IUSG
7.5%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
IUSG
9.3%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
IUSG
1.0%

Недвижимость

FCTR
7.8%
IUSG
0.9%

Энергетика

FCTR
6.5%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
IUSG
0.5%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
IUSG
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с VFMF
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FCTR vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.17

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.93

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.61

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

11.09

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.17

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FCTR и IUSG

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-63.41%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.07%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-22.28%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.21%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.98%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-21.44%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и IUSG

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.23%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.23%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.72%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.87%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.40%

+1.54%

Сравнение комиссий FCTR и IUSG

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и IUSG

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and IUSG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.69% vs 4.29% for FCTR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.69% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор