PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTR с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FCTR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.45%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%41.70%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FCTR

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
15.25%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с BDGSFCTR с INTFFCTR с QQQFCTR с JPUSFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с FPX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FCTR и IQM

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FCTR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.72

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.33

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.00

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

12.47

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между FCTR и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и IQM

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.40%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и IQM

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-44.91%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.71%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-44.91%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-12.55%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.72%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и IQM

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

12.71%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

23.53%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

33.40%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

28.67%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

30.73%

-8.71%