Сравнение FCTR с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FCTR и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.17% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
FCTR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и ILCB
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FCTR vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FCTR
ILCB
Сравнение FCTR c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.11 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и ILCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и ILCB
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.41% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и ILCB
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -51.53% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.07% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -25.47% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.44% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -6.28% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и ILCB
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 4.04%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.34% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.62% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 18.41% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.13% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.14% | +3.88% |