Сравнение FCTR с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FCTR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.17% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 7.06% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FCTR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и IGLD
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FCTR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FCTR
IGLD
Сравнение FCTR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.27 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 9.64 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и IGLD
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.41% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и IGLD
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -18.59% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -17.56% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -18.59% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -10.51% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.01% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.13% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 4.04%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 10.62% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 21.23% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 23.76% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.90% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 14.86% | +7.16% |