Сравнение FCTFX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и USMTX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FCTFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FCTFX
USMTX
Сравнение FCTFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.86 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 6.92 | -5.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.29 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 6.97 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 36.30 | -32.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.86 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и USMTX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и USMTX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -1.98% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.40% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -1.92% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.30% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.19% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.08% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и USMTX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.22% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.40% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 0.70% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.72% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 0.75% | +3.29% |