Сравнение FCTFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.08% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и FXAIX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCTFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCTFX
FXAIX
Сравнение FCTFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.30 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.76 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и FXAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и FXAIX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и FXAIX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -33.79% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.13% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -24.50% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -33.79% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.23% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.83% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.53% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.34% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 9.53% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 18.32% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 16.92% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 18.05% | -14.01% |