PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с DFCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и DFCA

2026 (YTD)202520242023
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%3.95%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 0.20%.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с VCAIXDFCA с VGIT

Сравнение комиссий FCTFX и DFCA

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FCTFX vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXDFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.16

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXDFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.05

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCTFX и DFCA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и DFCA

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DFCA в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и DFCA

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-3.28%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.49%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.37%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.68%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.69%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и DFCA

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.79%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.25%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

2.58%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

2.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

2.52%

+1.52%