PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

DFCA и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM

Сравнение комиссий DFCA и ZTAX

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.21

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.49

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.52

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.39

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.22

+0.83

Корреляция

Корреляция между DFCA и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и ZTAX

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и ZTAX

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-15.33%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-10.47%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.92%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-6.87%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.92%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и ZTAX

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

9.47%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

24.05%

-22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

25.93%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

27.25%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

27.25%

-24.73%