PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCIBX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCIBX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DCIBX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCIBX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		0.10%3.70%1.19%3.73%-3.75%-0.53%2.78%4.09%1.36%1.49%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

DCIBX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.79%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.32%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с DCIBX:
DCIBX с FCTFXDCIBX с ATOIXDCIBX с BATVXDCIBX с DFABXDCIBX с DFEOXDCIBX с DFFVXDCIBX с DFIEX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий DCIBX и LSMSX

DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

DCIBX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCIBX
Ранг доходности на риск DCIBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCIBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCIBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCIBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCIBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCIBX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIBXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.67

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.89

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.71

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.98

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCIBX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCIBX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCIBX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIBXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.67

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между DCIBX и LSMSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCIBX и LSMSX

Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.75%2.44%2.06%1.69%1.15%1.05%1.34%1.46%1.44%1.32%1.44%1.61%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCIBX и LSMSX

Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCIBXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.97%

-15.00%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-6.21%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-15.00%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.62%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.88%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.21%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DCIBX и LSMSX

Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCIBXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.10%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.60%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

5.78%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

4.44%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

4.52%

-2.17%