Сравнение FCTDX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FBAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и FBAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FBAKX с доходностью -1.74%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FBAKX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBAKX в 0.45%.
Доходность на риск
FCTDX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FBAKX
Сравнение FCTDX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | FBAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.01 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.91 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.79 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FBAKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FBAKX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FBAKX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FBAKX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FBAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -41.40% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.12% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -22.84% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.56% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.18% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.76% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FBAKX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.17% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.77% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 11.93% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.19% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.74% | +7.03% |