Сравнение FCTDX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FBAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и FBAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -6.05% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FBAKX с доходностью -3.70%.
FCTDX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FBAKX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBAKX в 0.45%.
Доходность на риск
FCTDX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FBAKX
Сравнение FCTDX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | FBAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.59 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.42 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FBAKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FBAKX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FBAKX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 2.02% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FBAKX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FBAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -41.40% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.12% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -22.84% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.47% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.18% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.74% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FBAKX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.48% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 6.47% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 11.79% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.16% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.73% | +7.01% |