PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCTDX с FBAKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FBAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и FBAKX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FBAKX с доходностью -3.70%.


FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity Balanced Fund Class K

Сравнение комиссий FCTDX и FBAKX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBAKX в 0.45%.


Доходность на риск

FCTDX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTDXFBAKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.24

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.59

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.42

-6.50

FCTDX vs. FBAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FBAKX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FBAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTDXFBAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FBAKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FBAKX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FBAKX в 5.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FBAKX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FBAKX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCTDXFBAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-41.40%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.12%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-22.84%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.47%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.18%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

1.74%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FBAKX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCTDXFBAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.48%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.47%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

11.79%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

12.16%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

12.73%

+7.01%