Сравнение FCTDX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTDX или FBAKX.
Основные характеристики
| FCTDX | FBAKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 24.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.37 | 18.35 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 8.56% |
| Макс. просадка | -34.51% | -40.94% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FBAKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FBAKX
С начала года, FCTDX показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у FBAKX с доходностью 17.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FBAKX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBAKX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTDX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FBAKX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FBAKX в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FBAKX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FBAKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FBAKX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.