PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCTDX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FSELX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.81%
195.48%
FCTDX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTDX:

1.99

FSELX:

0.93

Коэф-т Сортино

FCTDX:

2.69

FSELX:

1.42

Коэф-т Омега

FCTDX:

1.37

FSELX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FCTDX:

3.02

FSELX:

1.39

Коэф-т Мартина

FCTDX:

12.65

FSELX:

3.87

Индекс Язвы

FCTDX:

2.02%

FSELX:

8.72%

Дневная вол-ть

FCTDX:

12.85%

FSELX:

36.41%

Макс. просадка

FCTDX:

-34.51%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FCTDX:

-3.86%

FSELX:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 38.23%.


FCTDX

С начала года

24.08%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.93%

1 год

24.07%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

38.23%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.19%

1 год

39.26%

5 лет

22.02%

10 лет

16.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCTDX и FSELX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FCTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCTDX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTDX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.990.93
Коэффициент Сортино FCTDX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.691.42
Коэффициент Омега FCTDX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.18
Коэффициент Кальмара FCTDX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.021.39
Коэффициент Мартина FCTDX, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.653.87
FCTDX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
0.93
FCTDX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FSELX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
0.95%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FSELX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.86%
-11.44%
FCTDX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FSELX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
8.36%
FCTDX
FSELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab