PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635R3637

CUSIP

31635R363

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 мар. 2018 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FCTDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FCTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FCTDX с FIWGX FCTDX с FGLGX FCTDX с SPY FCTDX с FBAKX FCTDX с FMRAX FCTDX с FXAIX FCTDX с VOO FCTDX с FSELX FCTDX с FSKAX FCTDX с QQQ
Популярные сравнения:
FCTDX с FIWGX FCTDX с FGLGX FCTDX с SPY FCTDX с FBAKX FCTDX с FMRAX FCTDX с FXAIX FCTDX с VOO FCTDX с FSELX FCTDX с FSKAX FCTDX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.81%
129.14%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund показал доход в 24.08% с начала года и 24.07% за последние 12 месяцев.


FCTDX

С начала года

24.08%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.93%

1 год

24.07%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCTDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.77%6.02%3.40%-4.21%4.84%2.73%1.60%2.01%1.63%-0.69%6.10%24.08%
20236.91%-2.21%2.58%1.57%0.31%6.32%3.75%-1.55%-4.44%-2.48%8.77%4.73%25.96%
2022-5.69%-2.15%2.48%-8.50%0.15%-8.30%8.63%-3.73%-8.90%8.41%5.67%-5.39%-17.93%
2021-0.30%3.95%3.80%5.07%1.01%1.99%1.36%2.74%-4.36%6.19%-1.79%3.68%25.40%
2020-0.63%-7.62%-13.54%13.28%5.81%2.65%4.98%7.20%-3.52%-2.04%12.32%4.74%22.20%
20198.65%3.46%1.11%3.60%-6.09%6.48%1.23%-2.02%1.37%2.42%4.15%2.92%29.99%
20181.78%0.20%2.26%0.30%2.77%3.43%-0.00%-7.87%1.34%-9.20%-5.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCTDX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTDX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.992.10
Коэффициент Сортино FCTDX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.80
Коэффициент Омега FCTDX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.39
Коэффициент Кальмара FCTDX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.023.09
Коэффициент Мартина FCTDX, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.6513.49
FCTDX
^GSPC

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
2.10
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.17$0.16$0.15$0.12$0.18$0.17$0.10

Дивидендный доход

0.95%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.17
2018$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.86%
-2.62%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.92%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-20.76%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-8.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.46%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
3.79%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab