Сравнение FCTDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTDX или SPY.
Основные характеристики
| FCTDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.37 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.07% |
| Макс. просадка | -34.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTDX показывает доходность 25.60%, а SPY немного выше – 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и SPY
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и SPY
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и SPY
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и SPY
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.87% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.