PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с FIWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.75%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FIWGX с доходностью -0.76%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGXFCTDX с FBAKX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BNDFIWGX с DGRO

Сравнение комиссий FCTDX и FIWGX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIWGX в 0.46%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFIWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.09

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.41

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.49

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FIWGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FIWGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FIWGX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FIWGX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FIWGX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FIWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-18.42%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-3.25%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-18.42%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-1.92%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.10%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.02%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FIWGX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

1.31%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.74%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

4.92%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

6.06%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

5.53%

+14.24%