PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTDX с FIWGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) are both mutual funds - FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIWGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.74%/yr vs 0.30%/yr for FIWGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for FIWGX.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.05%.

FCTDX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
27.18%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

FIWGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.16%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTDX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		12.65%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.75%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.05%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Correlation

The correlation between FCTDX and FIWGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.08

The correlation between FCTDX and FIWGX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FUSIXFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с BNDFIWGX с SPYFIWGX с DGRO

Доходность на риск

FCTDX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFIWGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.36

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.05

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.23

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

6.60

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FIWGX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.36

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FIWGX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FIWGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTDXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-18.42%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-2.52%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-6.24%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-18.42%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.22%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.03%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FIWGX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTDXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.50%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

2.83%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

4.14%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

6.10%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

5.51%

+14.15%

Сравнение комиссий FCTDX и FIWGX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIWGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FIWGX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FIWGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.69%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.44%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%

Часто задаваемые вопросы

FCTDX and FIWGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (3.23%) compared to FIWGX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs FIWGX's -18.42%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTDX и FIWGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор