Сравнение FCTDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -2.13% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
FCTDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и VOO
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCTDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCTDX
VOO
Сравнение FCTDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.13 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и VOO
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.94% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и VOO
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -33.99% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.90% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.52% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.44% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.72% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.57% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и VOO
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.27% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.46% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 18.11% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.81% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.98% | +1.78% |