PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCRIX с RMDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FCRIX returned 4.50%/yr vs 5.28%/yr for RMDFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.

FCRIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.68%
1 год
8.18%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCRIX и RMDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.90%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%3.58%

Correlation

The correlation between FCRIX and RMDFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FCRIX and RMDFX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX

Доходность на риск

FCRIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
4.33

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.88
6.13

+5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.87

1.97

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

4.79

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

18.77

+21.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

4.33

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и RMDFX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCRIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-15.96%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-4.19%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-5.79%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-14.63%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.33%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.07%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и RMDFX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.68%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCRIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.47%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

3.96%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

4.64%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.34%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

6.23%

+0.18%

Сравнение комиссий FCRIX и RMDFX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и RMDFX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.10%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FCRIX and RMDFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMDFX has higher volatility (1.47%) compared to FCRIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FCRIX dropped -26.74% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCRIX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор