Сравнение FCRIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и RMDFX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
FCRIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
FCRIX
RMDFX
Сравнение FCRIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.47 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 4.74 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.75 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 4.07 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | 17.19 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.47 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.78 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и RMDFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и RMDFX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности RMDFX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и RMDFX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -15.96% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.19% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -14.63% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.79% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.37% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и RMDFX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.99% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 3.83% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.01% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.34% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.20% | +0.28% |