PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPVX с VTRIX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FCPVX returned 11.09%/yr vs 9.31%/yr for VTRIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPVX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.31% соответственно.

FCPVX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.46%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.15%
1 год
32.07%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.09%

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPVX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		18.00%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between FCPVX and VTRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.75

The correlation between FCPVX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FSDIXFCPVX с FEDDXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

FCPVX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.44

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

9.04

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VTRIX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPVXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-59.39%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.42%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-16.78%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-27.62%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-38.26%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.15%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-13.87%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VTRIX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPVXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.21%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.22%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.10%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.88%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.57%

+5.80%

Сравнение комиссий FCPVX и VTRIX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VTRIX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности VTRIX в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.60%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FCPVX and VTRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPVX has higher volatility (5.85%) compared to VTRIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FCPVX dropped -57.65% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPVX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор