Сравнение FCPVX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VSIAX немного впереди с 10.08%.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VSIAX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
FCPVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FCPVX
VSIAX
Сравнение FCPVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.62 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VSIAX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VSIAX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -45.39% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.16% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -24.09% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.39% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.15% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.54% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.44% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VSIAX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.52% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.25% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 20.69% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 19.86% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.45% | -0.17% |