Сравнение FCPVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.38% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и JMCRX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FCPVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FCPVX
JMCRX
Сравнение FCPVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.55 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и JMCRX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и JMCRX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -46.65% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.23% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.90% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -46.65% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.38% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.49% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и JMCRX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.37% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.22% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.16% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.35% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.90% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.60% | +0.68% |