Сравнение FCPVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.03% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и HRTVX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
FCPVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
FCPVX
HRTVX
Сравнение FCPVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.21 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.02 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и HRTVX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и HRTVX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -61.68% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.48% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -23.17% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -46.31% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.91% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.07% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и HRTVX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.37% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.14% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.63% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 20.61% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 19.53% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.02% | +1.26% |