Сравнение FCOR с HYGH
FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. FCOR is actively managed, while HYGH is passively managed. Over the past 10 years, FCOR returned 2.87%/yr vs 6.48%/yr for HYGH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности FCOR и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FCOR уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.87% против 6.48% соответственно.
FCOR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.87%
HYGH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам FCOR и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.33% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between FCOR and HYGH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between FCOR and HYGH shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOR vs. HYGH — Ранг доходности на риск
FCOR
HYGH
Сравнение FCOR c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCOR | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.80 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 18.77 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCOR и HYGH
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOR | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -23.88% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -1.62% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -8.06% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -8.24% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -23.88% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.08% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.22% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.41% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и HYGH
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOR | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 2.81% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.64% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.08% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 8.30% | -1.19% |
Сравнение комиссий FCOR и HYGH
FCOR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и HYGH
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
FCOR and HYGH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCOR has higher volatility (1.33%) compared to HYGH (0.63%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs HYGH's -23.88%.
On 10-year performance, HYGH leads with 6.48% vs 2.87% for FCOR. On fees, FCOR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.48% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCOR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.54% for FCOR.
FCOR is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOR и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор