PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCOR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCOR показывает доходность 0.48%, а LQD немного ниже – 0.46%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.52% соответственно.


FCOR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.06%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.89%

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOR и LQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
0.48%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between FCOR and LQD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between FCOR and LQD shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FCOR vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCORLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.83

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.23

+0.99

FCOR vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCORLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FCOR и LQD

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и LQD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCORLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-24.95%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.34%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-8.43%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-24.95%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-24.95%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.72%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.99%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и LQD

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 1.61% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCORLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

3.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

5.36%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

8.65%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

8.68%

-1.58%

Сравнение комиссий FCOR и LQD

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и LQD

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.55%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, FCOR and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LQD has higher volatility (1.65%) compared to FCOR (1.61%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, FCOR leads with 2.89% vs 2.52% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOR has performed better with a 2.89% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.

LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.55% for FCOR.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.15% for LQD.

FCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOR и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор