PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCOR с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOR с LQD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

FCOR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCOR или LQD.

Корреляция

Корреляция между FCOR и LQD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCOR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

0.84

LQD:

0.55

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.12

LQD:

0.69

Коэф-т Омега

FCOR:

1.14

LQD:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.42

LQD:

0.24

Коэф-т Мартина

FCOR:

2.34

LQD:

1.24

Индекс Язвы

FCOR:

2.03%

LQD:

2.82%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.23%

LQD:

7.57%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

FCOR:

-6.14%

LQD:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.35% соответственно.

FCOR

С начала года

1.29%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.06%

1 год

5.21%

3 года

2.81%

5 лет

0.48%

10 лет

2.57%

LQD

С начала года

1.01%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

0.25%

1 год

4.10%

3 года

1.94%

5 лет

-0.70%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FCOR и LQD

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и LQD

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.50%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.51%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и LQD

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и LQD

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) составляет 1.50%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...