PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и LQD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCOR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
28.12%
FCOR
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

LQD:

2.49

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.17% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и LQD

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.15
LQD: 0.88
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.67
LQD: 1.27
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.20
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.56
LQD: 0.42
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.64
LQD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.88
FCOR
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и LQD

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и LQD

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-9.67%
FCOR
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и LQD

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) составляет 3.09%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
4.00%
FCOR
LQD