PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 12.03%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.76% соответственно.

FCOM

1 день
0.93%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.84%
3 года*
23.97%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.03%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FCOM and VWO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.55

The correlation between FCOM and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и VWO

Секторы
FCOM
VWO

Коммуникационные услуги

98.5%
7.1%

Технологии

1.2%
29.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.7%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
VWO
7.1%

Технологии

FCOM
1.2%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
VWO
10.7%

Недвижимость

FCOM
0.1%
VWO
2.2%

Сырьевые материалы

FCOM

-

VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

VWO
3.7%

Энергетика

FCOM

-

VWO
4.6%

Финансовые услуги

FCOM

-

VWO
19.5%

Здравоохранение

FCOM

-

VWO
3.9%

Промышленность

FCOM

-

VWO
8.0%

Коммунальные услуги

FCOM

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FCOM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.86

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.60

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.64

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

9.53

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FCOM и VWO

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-67.68%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.17%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.37%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-32.64%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-36.39%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.44%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-15.82%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.09%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и VWO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.53%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

13.22%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.89%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.36%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.20%

+1.75%

Сравнение комиссий FCOM и VWO

И FCOM, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и VWO

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and VWO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.53%) compared to FCOM (4.36%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, FCOM leads with 12.03% vs 8.76% for VWO. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 12.03% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM and VWO have the same expense ratio: 0.08% per year.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.94% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор