Сравнение FCN с CPRT
FCN (FTI Consulting, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, FCN returned 13.99%/yr vs 17.55%/yr for CPRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCN и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCN показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.99% против 17.55% соответственно.
FCN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 13.99%
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам FCN и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | -6.52% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between FCN and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FCN:
$10.96
CPRT:
$1.59
FCN:
14.57
CPRT:
19.35
FCN:
2.68
CPRT:
1.49
FCN:
1.00
CPRT:
6.48
FCN:
$3.87B
CPRT:
$4.64B
FCN:
$1.23B
CPRT:
$2.11B
FCN:
$462.64M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCN vs. CPRT — Ранг доходности на риск
FCN
CPRT
Сравнение FCN c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCN | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.97 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.73 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCN | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -1.63 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCN и CPRT
Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCN | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -72.49% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -39.90% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.77% | -52.46% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -52.46% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -52.46% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -51.66% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -16.55% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 22.18% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCN и CPRT
FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCN | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.78% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 18.72% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 23.67% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 25.95% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 27.44% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCN и CPRT
Ни FCN, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCN и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCN и CPRT
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
FCN and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCN has higher volatility (11.27%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs CPRT's -72.49%.
FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCN и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор