Сравнение FCGSX с VSEQX
FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FCGSX returned 24.85%/yr vs 13.64%/yr for VSEQX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGSX charges 0.00%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и VSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 24.85% против 13.64% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 47.31%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 24.85%
VSEQX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам FCGSX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 19.52% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 17.17% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Correlation
The correlation between FCGSX and VSEQX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between FCGSX and VSEQX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGSX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
FCGSX
VSEQX
Сравнение FCGSX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGSX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.67 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | 17.94 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и VSEQX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и VSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGSX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -63.55% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.60% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -24.73% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -24.73% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -44.08% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -0.48% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.05% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.98% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и VSEQX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGSX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.44% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 11.09% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 15.32% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.97% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.41% | +1.91% |
Сравнение комиссий FCGSX и VSEQX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и VSEQX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности VSEQX в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.77% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.52% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
FCGSX and VSEQX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCGSX has higher volatility (7.87%) compared to VSEQX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs VSEQX's -63.55%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCGSX и VSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор